Сравнение ELIS с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
ELIS и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | 53.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и MSTZ
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
ELIS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ELIS
MSTZ
Сравнение ELIS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.03 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.17 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.10 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.13 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и MSTZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и MSTZ
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и MSTZ
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -99.36% | +54.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -83.20% | +38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -97.37% | +60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -93.92% | +70.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 61.41% | -33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 38.01% | -28.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 122.49% | -95.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 147.18% | -104.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 172.91% | -130.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 172.91% | -130.41% |