PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELIS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ELIS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ELIS

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIS и MSTZ


2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
11.37%-29.46%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-46.88%53.81%

Correlation

The correlation between ELIS and MSTZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

ELIS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELIS

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELIS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELISMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ELIS и MSTZ


Загрузка графика...

Показатели просадок


ELISMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и MSTZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ELISMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.37%

Сравнение комиссий ELIS и MSTZ

ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и MSTZ

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
5.26%5.86%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ELIS and MSTZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.05% for MSTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIS и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор