Сравнение ELIS с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
ELIS и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и YQQQ
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
ELIS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
ELIS
YQQQ
Сравнение ELIS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.42 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.44 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.31 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.41 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.17 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и YQQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и YQQQ
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и YQQQ
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -24.85% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -24.85% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -12.77% | -24.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -13.36% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 18.68% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и YQQQ
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.37% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 9.43% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 17.32% | +25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 16.38% | +26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 16.38% | +26.12% |