PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIS с HEAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELIS с HEAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L).

ELIS и HEAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. HEAL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ELIS и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELIS и HEAL.L

2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		9.33%-29.46%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		-2.11%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у HEAL.L с доходностью -2.11%.

ELIS

1 день
-4.09%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.33%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEAL.L

1 день
3.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
5.34%
1 год
20.03%
3 года*
6.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ELIS:
ELIS с TSLZELIS с MSTZELIS с YQQQELIS с TSDDELIS с CARDELIS с SHELIS с SOXL
Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с BRK-BHEAL.L с SPY

Сравнение комиссий ELIS и HEAL.L

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HEAL.L в 0.40%.

ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ELIS vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 55
Ранг коэф-та Мартина
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELISHEAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.03

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.51

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.72

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

5.43

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELIS vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа HEAL.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIS и HEAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELISHEAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.03

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.32

-0.85

Корреляция

Корреляция между ELIS и HEAL.L составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и HEAL.L

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как HEAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		5.36%5.86%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELIS и HEAL.L

Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, примерно равная максимальной просадке HEAL.L в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и HEAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ELISHEAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.95%

-46.43%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-12.10%

-32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-22.18%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-18.53%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

3.82%

+24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и HEAL.L

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELISHEAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.68%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

12.16%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

19.29%

+23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

19.88%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

19.90%

+22.60%