PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIS с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELIS с TSLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

ELIS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ELIS и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELIS и TSLZ

2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		9.33%-29.46%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-84.37%

Доходность по периодам

С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.

ELIS

1 день
-4.09%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.33%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с ELIS:
ELIS с HEAL.LELIS с MSTZELIS с YQQQELIS с CARDELIS с SHELIS с SPXSELIS с TSDD
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Сравнение комиссий ELIS и TSLZ

ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Доходность на риск

ELIS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELISTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.73

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-1.18

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.91

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-1.05

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELIS vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIS и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELISTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.66

+0.12

Корреляция

Корреляция между ELIS и TSLZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и TSLZ

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TSLZ в 0.54%

TTM202520242023
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		5.36%5.86%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок ELIS и TSLZ

Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ELISTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.95%

-99.11%

+54.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-90.53%

+45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-98.67%

+61.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-73.71%

+49.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

78.12%

-50.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELISTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

22.93%

-13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

58.42%

-31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

110.05%

-67.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

119.08%

-76.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

119.08%

-76.58%