PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELIS с CARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELIS и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELIS и CARD


Доходность по периодам

С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.


ELIS

1 день
-4.09%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.33%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-25.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий ELIS и CARD

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.


Доходность на риск

ELIS vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 55
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELISCARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.65

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.71

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.84

+0.02

ELIS vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARD равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIS и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELISCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между ELIS и CARD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и CARD

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ELIS и CARD

Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и CARD.


Загрузка...

Показатели просадок


ELISCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.95%

-93.51%

+48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-77.41%

+32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-90.63%

+53.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-66.65%

+42.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

65.69%

-37.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и CARD

Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELISCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

24.83%

-15.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

52.66%

-26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

82.45%

-39.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

80.91%

-38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

80.91%

-38.41%