Сравнение ELIS с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
ELIS и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -63.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и CARD
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
ELIS vs. CARD — Ранг доходности на риск
ELIS
CARD
Сравнение ELIS c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.65 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.71 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.84 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и CARD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и CARD
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и CARD
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -93.51% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -77.41% | +32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -90.63% | +53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -66.65% | +42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 65.69% | -37.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 24.83% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 52.66% | -26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 82.45% | -39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 80.91% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 80.91% | -38.41% |