Сравнение ELIS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short S&P500 (SH).
ELIS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SH
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
ELIS vs. SH — Ранг доходности на риск
ELIS
SH
Сравнение ELIS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.66 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.82 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.46 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.56 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SH
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SH
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -94.26% | +49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -26.61% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -93.87% | +56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -67.50% | +43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 21.86% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SH
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.36% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 9.45% | +17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 18.18% | +24.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 16.86% | +25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 17.99% | +24.51% |