PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELIS с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELIS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELIS и SH


2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
9.33%-29.46%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-14.78%

Доходность по периодам

С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%.


ELIS

1 день
-4.09%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.33%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-25.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий ELIS и SH

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

ELIS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 55
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELISSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.66

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.82

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.88

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.46

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.56

-0.27

ELIS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELISSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между ELIS и SH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и SH

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SH в 3.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
5.36%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ELIS и SH

Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


ELISSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.95%

-94.26%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-26.61%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-93.87%

+56.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-67.50%

+43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

21.86%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и SH

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELISSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.36%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

9.45%

+17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

18.18%

+24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

16.86%

+25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

17.99%

+24.51%