Сравнение ELIS с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
ELIS и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -87.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SOXS
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
ELIS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ELIS
SOXS
Сравнение ELIS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -2.06 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.97 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.09 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.76 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SOXS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SOXS
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SOXS
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -100.00% | +55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -96.52% | +51.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -100.00% | +62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -92.53% | +68.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 85.61% | -57.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 39.00% | -29.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 79.00% | -52.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 120.15% | -77.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 106.42% | -63.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 99.19% | -56.69% |