Сравнение ELIS с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
ELIS и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -83.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и TSDD
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
ELIS vs. TSDD — Ранг доходности на риск
ELIS
TSDD
Сравнение ELIS c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.73 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.13 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.90 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.04 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и TSDD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и TSDD
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и TSDD
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -99.03% | +54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -90.32% | +45.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -98.53% | +61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -69.41% | +45.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 77.90% | -49.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 22.84% | -13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 59.58% | -32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 110.35% | -67.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 116.23% | -73.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 116.23% | -73.73% |