PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELIS с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELIS и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELIS и EFZ


2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
9.33%-29.46%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-14.18%

Доходность по периодам

С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.


ELIS

1 день
-4.09%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.33%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-25.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

ProShares Short MSCI EAFE

Сравнение комиссий ELIS и EFZ

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.


Доходность на риск

ELIS vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 55
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELISEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.93

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-1.28

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.84

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.56

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.80

-0.02

ELIS vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIS на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа EFZ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIS и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELISEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.93

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.33

-0.20

Корреляция

Корреляция между ELIS и EFZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и EFZ

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности EFZ в 3.83%


TTM20252024202320222021202020192018
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
5.36%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ELIS и EFZ

Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и EFZ.


Загрузка...

Показатели просадок


ELISEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.95%

-88.08%

+43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-30.95%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-87.16%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-66.89%

+43.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

21.50%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и EFZ

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELISEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.78%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

12.37%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

18.52%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

16.54%

+25.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

17.31%

+25.19%