Сравнение ELIS с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
ELIS и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и EFZ
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
ELIS vs. EFZ — Ранг доходности на риск
ELIS
EFZ
Сравнение ELIS c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.93 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.56 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.80 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.33 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и EFZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и EFZ
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и EFZ
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -88.08% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -30.95% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -87.16% | +50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -66.89% | +43.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 21.50% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и EFZ
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.78% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 12.37% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 18.52% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 16.54% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 17.31% | +25.19% |