PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. ELFY is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 7.86% for UTES. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и UTES

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%28.42%

Correlation

The correlation between ELFY and UTES is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between ELFY and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и UTES

Секторы
ELFY
UTES

Коммунальные услуги

33.9%
100.0%

Промышленность

31.3%

-

Технологии

18.1%

-

Энергетика

13.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
UTES
100.0%

Промышленность

ELFY
31.3%
UTES

-

Технологии

ELFY
18.1%
UTES

-

Энергетика

ELFY
13.1%
UTES

-

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
UTES

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

UTES

-

Финансовые услуги

ELFY

-

UTES

-

Здравоохранение

ELFY

-

UTES

-

Недвижимость

ELFY

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

ELFY vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.37

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.64

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

0.57

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

1.30

+16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.37

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.70

+2.66

Просадки

Сравнение просадок ELFY и UTES

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-35.39%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.88%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-9.26%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-5.52%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.08%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и UTES

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеют волатильность 7.28% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.40%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

16.95%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

21.27%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

20.60%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

20.16%

-1.17%

Сравнение комиссий ELFY и UTES

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и UTES

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and UTES have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to ELFY (7.28%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs UTES's -35.39%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 7.86% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.82% for ELFY.

They also come from different issuers: ALPS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.49% for UTES.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор