PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с SHRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. ELFY is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, ELFY returned 30.09% vs -17.31% for SHRT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. ELFY charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -15.36%.

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и SHRT

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%34.72%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-4.15%

Correlation

The correlation between ELFY and SHRT is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

-0.57

The correlation between ELFY and SHRT has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и SHRT

Секторы
ELFY
SHRT

Коммунальные услуги

38.1%
0.0%

Промышленность

27.5%
12.6%

Энергетика

16.7%
8.7%

Технологии

12.0%
17.3%

Сырьевые материалы

4.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%
8.6%

Финансовые услуги

0.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
38.1%
SHRT
0.0%

Промышленность

ELFY
27.5%
SHRT
12.6%

Энергетика

ELFY
16.7%
SHRT
8.7%

Технологии

ELFY
12.0%
SHRT
17.3%

Сырьевые материалы

ELFY
4.7%
SHRT
18.1%

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.9%
SHRT
8.6%

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
SHRT
3.0%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

SHRT
3.0%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

SHRT
3.6%

Здравоохранение

ELFY

-

SHRT
10.7%

Недвижимость

ELFY

-

SHRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

ELFY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.24

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-1.81

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.82

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

-1.85

+11.62

ELFY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и SHRT

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.71%, что меньше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.71%

-27.84%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-21.19%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-24.09%

+15.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-8.83%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

9.53%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и SHRT

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.37%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

11.94%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

14.02%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

12.97%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

12.97%

+6.82%

Сравнение комиссий ELFY и SHRT

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и SHRT

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and SHRT have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.34%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.71% vs SHRT's -27.84%.

On 1-year performance, ELFY leads with 30.09% vs -17.31% for SHRT. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 30.09% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

ELFY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.08% for SHRT.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ALPS and Gotham. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 1.35% for SHRT.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор