PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с SHRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. ELFY is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs -21.72% for SHRT. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. ELFY charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и SHRT

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-3.04%

Correlation

The correlation between ELFY and SHRT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

-0.58

The correlation between ELFY and SHRT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и SHRT

Секторы
ELFY
SHRT

Коммунальные услуги

33.9%
0.0%

Промышленность

31.3%
19.2%

Технологии

18.1%
26.3%

Энергетика

13.1%
6.9%

Сырьевые материалы

3.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
SHRT
0.0%

Промышленность

ELFY
31.3%
SHRT
19.2%

Технологии

ELFY
18.1%
SHRT
26.3%

Энергетика

ELFY
13.1%
SHRT
6.9%

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
SHRT
13.8%

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
SHRT
10.9%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

SHRT
1.6%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

SHRT
7.7%

Финансовые услуги

ELFY

-

SHRT
0.6%

Здравоохранение

ELFY

-

SHRT
13.6%

Недвижимость

ELFY

-

SHRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

ELFY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-1.67

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-2.47

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.74

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.96

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

-2.09

+20.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-1.67

+4.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

-0.79

+4.15

Просадки

Сравнение просадок ELFY и SHRT

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-25.98%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-22.73%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-25.74%

+25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-8.12%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

10.40%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и SHRT

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.29%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

10.96%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

13.04%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

12.78%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

12.78%

+6.21%

Сравнение комиссий ELFY и SHRT

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и SHRT

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and SHRT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs -21.72% for SHRT. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.08% for SHRT.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: ALPS and Gotham. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 1.35% for SHRT.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор