PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с REIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. ELFY is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 13.48% for REIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 12.80%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и REIT

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%8.17%

Correlation

The correlation between ELFY and REIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ELFY и REIT

Секторы
ELFY
REIT

Коммунальные услуги

33.9%

-

Промышленность

31.3%

-

Технологии

18.1%

-

Энергетика

13.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
REIT

-

Промышленность

ELFY
31.3%
REIT

-

Технологии

ELFY
18.1%
REIT

-

Энергетика

ELFY
13.1%
REIT

-

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
REIT

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
REIT

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

REIT

-

Финансовые услуги

ELFY

-

REIT

-

Здравоохранение

ELFY

-

REIT

-

Недвижимость

ELFY

-

REIT
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

ELFY vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.06

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.46

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.84

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

5.33

+12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.06

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.39

+2.97

Просадки

Сравнение просадок ELFY и REIT

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-29.30%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.35%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.65%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-10.38%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.53%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и REIT

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.80%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

9.01%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.78%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.45%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

18.38%

+0.61%

Сравнение комиссий ELFY и REIT

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и REIT

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности REIT в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and REIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to REIT (3.80%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs REIT's -29.30%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 13.48% for REIT. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.82% for ELFY.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while REIT is REIT. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.68% for REIT.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор