Сравнение ELFY с ENFR
ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 25.93% for ENFR. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности ELFY и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
ELFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.20%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $2.19M | $2.17M | |
| $5.57M | $4.08M | $3.12M |
Сравнение доходности по годам ELFY и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 19.22% | 34.72% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 9.73% |
Correlation
The correlation between ELFY and ENFR is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.21 |
The correlation between ELFY and ENFR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFY vs. ENFR — Ранг доходности на риск
ELFY
ENFR
Сравнение ELFY c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFY | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.01 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.35 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFY и ENFR
Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -68.28% | +54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -8.64% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.98% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -15.82% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.54% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFY и ENFR
ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.95% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 12.16% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 15.29% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.19% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 24.65% | -4.56% |
Сравнение комиссий ELFY и ENFR
ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFY и ENFR
Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ELFY and ENFR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFY has higher volatility (6.82%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 25.93% vs 24.01% for ELFY. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 25.93% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.03% for ELFY.
ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: ALPS and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFY и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор