PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с EMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. ELFY is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 17.72% for EMLP. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 16.30%.

ELFY

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
9.99%
С начала года
19.22%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.20%

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ELFY

ALPS Electrification Infrastructure ETF
$1.66M$2.19M$2.17M

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

Сравнение доходности по годам ELFY и EMLP

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		19.22%34.72%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%11.10%

Correlation

The correlation between ELFY and EMLP is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.43

The correlation between ELFY and EMLP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ELFY и EMLP

Секторы
ELFY
EMLP

Коммунальные услуги

40.0%
55.2%

Промышленность

26.0%
8.6%

Энергетика

16.0%
25.9%

Технологии

12.8%

-

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
40.0%
EMLP
55.2%

Промышленность

ELFY
26.0%
EMLP
8.6%

Энергетика

ELFY
16.0%
EMLP
25.9%

Технологии

ELFY
12.8%
EMLP

-

Сырьевые материалы

ELFY
4.4%
EMLP
1.7%

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.6%
EMLP

-

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
EMLP

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

EMLP

-

Здравоохранение

ELFY

-

EMLP

-

Недвижимость

ELFY

-

EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с CCNRELFY с JXIELFY с VPU
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

ELFY vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ELFY c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.72

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.54

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.60

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

10.38

-4.05

ELFY vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и EMLP

Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-43.61%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-4.94%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-3.14%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.71%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.71%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и EMLP

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.26%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

8.35%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

10.37%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

14.49%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.68%

+2.41%

Сравнение комиссий ELFY и EMLP

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и EMLP

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EMLP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and EMLP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.82%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, ELFY leads with 24.01% vs 17.72% for EMLP. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 24.01% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.03% for ELFY.

They also come from different issuers: ALPS and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор