PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. ELFY is passively managed, while ECLN is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и ECLN

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%34.72%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%14.31%

Correlation

The correlation between ELFY and ECLN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between ELFY and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и ECLN

Секторы
ELFY
ECLN

Коммунальные услуги

38.1%
76.4%

Промышленность

27.5%
6.8%

Энергетика

16.7%
16.3%

Технологии

12.0%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
38.1%
ECLN
76.4%

Промышленность

ELFY
27.5%
ECLN
6.8%

Энергетика

ELFY
16.7%
ECLN
16.3%

Технологии

ELFY
12.0%
ECLN
0.5%

Сырьевые материалы

ELFY
4.7%
ECLN

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.9%
ECLN

-

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
ECLN

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

ECLN

-

Здравоохранение

ELFY

-

ECLN

-

Недвижимость

ELFY

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

ELFY vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

—

—

ELFY vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.71%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

—

—

Сравнение комиссий ELFY и ECLN

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и ECLN

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and ECLN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.03% for ELFY.

They also come from different issuers: ALPS and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор