Сравнение ELFNX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.18% против 8.72% соответственно.
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и TVRIX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
ELFNX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
ELFNX
TVRIX
Сравнение ELFNX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.06 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и TVRIX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и TVRIX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -39.36% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.45% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -24.87% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -39.36% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -9.20% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -6.10% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.06% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и TVRIX
Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.44% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.84% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 12.61% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 14.46% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.80% | +0.58% |