Сравнение ELFNX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.18% против 11.71% соответственно.
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и PROVX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ELFNX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ELFNX
PROVX
Сравнение ELFNX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 3.81 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и PROVX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и PROVX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -57.65% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.54% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -27.48% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -27.48% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -10.07% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -13.23% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.29% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и PROVX
Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.20% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.81% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 14.60% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.59% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.12% | +2.26% |