PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с FDESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с FDESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX).

ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и FDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFNX и FDESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у FDESX с доходностью -2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFNX имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции FDESX немного отстают с 14.83%.

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX
Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX

Сравнение комиссий ELFNX и FDESX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDESX в 0.45%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

ELFNX vs. FDESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c FDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXFDESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

7.12

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. FDESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDESX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и FDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXFDESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между ELFNX и FDESX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и FDESX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности FDESX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и FDESX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и FDESX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFNXFDESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-65.36%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.56%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-27.06%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-30.39%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-6.82%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-14.09%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и FDESX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFNXFDESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.65%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.65%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.43%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

19.69%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.53%

-1.15%