PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с FDESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFNX с FDESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFNX (Elfun Trusts) and FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ELFNX returned 16.53%/yr vs 16.24%/yr for FDESX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ELFNX charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FDESX.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и FDESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у FDESX с доходностью 14.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFNX имеют среднегодовую доходность 16.53%, а акции FDESX немного отстают с 16.24%.

ELFNX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.94%
1 год
24.44%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.32%
10 лет*
16.53%

FDESX

1 день
0.48%
1 месяц
6.03%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.67%
3 года*
23.67%
5 лет*
14.03%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFNX и FDESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		6.95%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		14.72%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%

Correlation

The correlation between ELFNX and FDESX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.85

The correlation between ELFNX and FDESX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с VOOELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX
Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с SPHQFDESX с IJRFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с IWV

Доходность на риск

ELFNX vs. FDESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c FDESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXFDESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.28

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.25

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

14.34

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. FDESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDESX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и FDESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXFDESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и FDESX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и FDESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFNXFDESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-65.36%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.99%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-27.06%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-27.06%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-30.39%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-14.04%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.26%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и FDESX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFNXFDESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.24%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

11.16%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.25%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

19.69%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.56%

-1.18%

Сравнение комиссий ELFNX и FDESX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDESX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и FDESX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности FDESX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		9.23%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		5.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ELFNX and FDESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDESX has higher volatility (4.24%) compared to ELFNX (2.94%). In terms of maximum drawdown, ELFNX dropped -50.28% vs FDESX's -65.36%.

FDESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFNX и FDESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор