Сравнение ELFNX с FDESX
ELFNX (Elfun Trusts) and FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ELFNX returned 16.39%/yr vs 15.71%/yr for FDESX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ELFNX charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FDESX.
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и FDESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у FDESX с доходностью 15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELFNX имеют среднегодовую доходность 16.39%, а акции FDESX немного отстают с 15.71%.
ELFNX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 11.11%
FDESX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 15.71%
- Всё время*
- 9.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ELFNX и FDESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.76% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 15.01% | 14.07% | 28.08% | 28.34% | -19.86% | 28.26% | 27.46% | 28.23% | -5.62% | 17.76% |
Correlation
The correlation between ELFNX and FDESX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.85 |
The correlation between ELFNX and FDESX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFNX vs. FDESX — Ранг доходности на риск
ELFNX
FDESX
Сравнение ELFNX c FDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFNX | FDESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.33 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 9.31 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и FDESX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки FDESX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и FDESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFNX | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -65.36% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -9.99% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -27.06% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -27.06% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -30.39% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -14.00% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.49% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и FDESX
Elfun Trusts (ELFNX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеют волатильность 4.85% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFNX | FDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.97% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 13.13% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 16.11% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.92% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.60% | -1.19% |
Сравнение комиссий ELFNX и FDESX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDESX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и FDESX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности FDESX в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 8.91% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 5.72% | 6.58% | 13.97% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 7.61% | 1.67% | 8.53% |
Часто задаваемые вопросы
ELFNX and FDESX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDESX has higher volatility (4.97%) compared to ELFNX (4.85%). In terms of maximum drawdown, ELFNX dropped -50.28% vs FDESX's -65.36%.
FDESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFNX и FDESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор