Сравнение ELF с LULU
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs -18.89%/yr for LULU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам ELF и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ELF and LULU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
LULU:
$13.72B
ELF:
$0.44
LULU:
$12.35
ELF:
137.90
LULU:
9.62
ELF:
3.08
LULU:
0.47
ELF:
2.22
LULU:
1.25
ELF:
3.24
LULU:
2.73
ELF:
$1.64B
LULU:
$11.20B
ELF:
$1.16B
LULU:
$6.24B
ELF:
$185.47M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. LULU — Ранг доходности на риск
ELF
LULU
Сравнение ELF c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.97 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.72 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и LULU
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -92.26% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -53.88% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -77.66% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -77.66% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -76.77% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -27.61% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 30.26% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и LULU
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 13.47% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 32.76% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 44.48% | +21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 42.22% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 40.62% | +14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и LULU
Ни ELF, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и LULU
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and LULU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs LULU's -92.26%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор