PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELF с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELF с HEI-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 13.77%/yr for HEI-A. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELF и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -2.07%.

ELF

1 день
0.77%
1 месяц
10.24%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-19.92%
1 год
-51.18%
3 года*
-15.82%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—

HEI-A

1 день
-1.58%
1 месяц
11.05%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
2.08%
1 год
3.57%
3 года*
23.55%
5 лет*
13.77%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELF и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-19.58%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%
HEI-A
HEICO Corporation		-2.07%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Correlation

The correlation between ELF and HEI-A is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.67B

HEI-A:

$34.85B

EPS

ELF:

$0.44

HEI-A:

$5.60

Коэффициент P/E

ELF:

137.90

HEI-A:

44.13

Коэффициент PEG

ELF:

3.08

HEI-A:

1.99

Коэффициент P/S

ELF:

2.22

HEI-A:

7.09

Коэффициент P/B

ELF:

3.24

HEI-A:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$1.64B

HEI-A:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$1.16B

HEI-A:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$185.47M

HEI-A:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

e.l.f. Beauty, Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с COTYELF с MC.PAELF с KNSLELF с PENELF с ROAD
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с LMTHEI-A с CWHEI-A с CMG

Доходность на риск

ELF vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELF c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFHEI-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.13

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
0.44

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.15

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

0.35

-1.67

ELF vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HEI-A равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELF и HEI-A

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и HEI-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-49.70%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.20%

-27.11%

-39.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.26%

-27.11%

-50.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.26%

-27.11%

-50.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.95%

-10.52%

-61.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-7.67%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.90%

11.75%

+28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и HEI-A

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с HEICO Corporation (HEI-A) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

15.25%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

24.87%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.46%

31.49%

+34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.30%

27.68%

+29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

30.60%

+24.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и HEI-A

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
449.29M
1.38B
(ELF) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELF и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности e.l.f. Beauty, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.7%
-33.1%
Активы портфеля
ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

ELF and HEI-A have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELF has higher volatility (16.53%) compared to HEI-A (15.25%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs HEI-A's -49.70%.

HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELF и HEI-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор