Сравнение ELF с CELH
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ELF in Household & Personal Products, CELH in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 6.53%/yr for CELH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам ELF и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between ELF and CELH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between ELF and CELH shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
CELH:
$7.58B
ELF:
$0.44
CELH:
$0.61
ELF:
137.90
CELH:
47.66
ELF:
3.08
CELH:
0.05
ELF:
2.22
CELH:
2.39
ELF:
3.24
CELH:
19.03
ELF:
$1.64B
CELH:
$2.97B
ELF:
$1.16B
CELH:
$1.47B
ELF:
$185.47M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. CELH — Ранг доходности на риск
ELF
CELH
Сравнение ELF c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.53 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.01 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и CELH
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -77.86% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -57.22% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -77.86% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -77.86% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -69.64% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -27.92% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 30.17% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и CELH
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеют волатильность 16.53% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 16.40% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 37.07% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 56.39% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 65.27% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 68.91% | -13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и CELH
Ни ELF, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и CELH
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and CELH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор