PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELF с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELF с BABA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELF или BABA.

Корреляция

Корреляция между ELF и BABA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELF и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.91%
11.48%
ELF
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELF:

-0.89

BABA:

1.51

Коэф-т Сортино

ELF:

-1.39

BABA:

2.15

Коэф-т Омега

ELF:

0.83

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

ELF:

-0.81

BABA:

0.91

Коэф-т Мартина

ELF:

-1.38

BABA:

4.39

Индекс Язвы

ELF:

45.24%

BABA:

16.00%

Дневная вол-ть

ELF:

69.42%

BABA:

46.40%

Макс. просадка

ELF:

-77.09%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

ELF:

-72.17%

BABA:

-61.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELF:

$3.21B

BABA:

$284.02B

EPS

ELF:

$1.72

BABA:

$6.92

Коэффициент P/E

ELF:

33.05

BABA:

17.19

Коэффициент PEG

ELF:

2.03

BABA:

0.67

Коэффициент P/S

ELF:

2.46

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

ELF:

4.18

BABA:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

ELF:

$980.87M

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELF:

$698.65M

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

ELF:

$137.51M

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, ELF показывает доходность -51.68%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 40.69%.

ELF

С начала года

-51.68%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-65.72%

5 лет

41.72%

10 лет

N/A

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELF и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELF c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELF: -0.89
BABA: 1.51
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELF: -1.39
BABA: 2.15
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELF: 0.83
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELF: -0.81
BABA: 0.91
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELF: -1.38
BABA: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа ELF на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELF и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
1.51
ELF
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELF и BABA

ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ELF и BABA

Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.17%
-61.56%
ELF
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности ELF и BABA

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 20.22%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.68%
20.22%
ELF
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELF и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию