PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

ELCV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и VLUE

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий ELCV и VLUE

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

ELCV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.00

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.67

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.03

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

13.15

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.00

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.15

Корреляция

Корреляция между ELCV и VLUE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и VLUE

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и VLUE

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-39.47%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.81%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.91%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.08%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и VLUE

Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 4.30%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.24%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.40%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.61%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.37%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.62%

-3.92%