PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

ELCV и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и VFLO

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий ELCV и VFLO

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

ELCV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.89

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.30

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

6.09

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.89

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.27

-0.50

Корреляция

Корреляция между ELCV и VFLO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и VFLO

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VFLO в 1.41%

TTM202520242023
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и VFLO

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-17.79%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-13.49%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.19%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.52%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.87%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и VFLO

Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 4.30% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.27%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.21%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.67%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.75%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.75%

-0.05%