Сравнение ELCV с VFLO
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ELCV is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, ELCV returned 32.68% vs 39.65% for VFLO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 20.78%.
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | 9.96% | -1.81% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 20.78% | 17.51% | 2.53% |
Correlation
The correlation between ELCV and VFLO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ELCV and VFLO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. VFLO — Ранг доходности на риск
ELCV
VFLO
Сравнение ELCV c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 8.00 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | 24.33 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и VFLO
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -17.79% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -4.98% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.52% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.42% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.63% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и VFLO
Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 3.56%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.02% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 11.05% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 14.98% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.93% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.93% | -0.57% |
Сравнение комиссий ELCV и VFLO
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и VFLO
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VFLO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.18% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and VFLO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (6.02%) compared to ELCV (3.56%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs VFLO's -17.79%.
On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 32.68% for ELCV. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 32.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.18% for VFLO.
They also come from different issuers: Eventide and Victory. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.39% for VFLO.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор