Сравнение ELCV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
ELCV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | -2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и SPYV
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
ELCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
ELCV
SPYV
Сравнение ELCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.25 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.15 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.45 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и SPYV
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и SPYV
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -58.45% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.03% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -4.55% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.77% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.54% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и SPYV
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.84% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.76% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.54% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.44% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.96% | -1.24% |