Сравнение ELCV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
ELCV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и SEIV
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
ELCV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
ELCV
SEIV
Сравнение ELCV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.68 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.34 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.41 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 11.96 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и SEIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и SEIV
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и SEIV
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -18.18% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.82% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.19% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.60% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.58% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и SEIV
Eventide High Dividend ETF (ELCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.30% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.40% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.50% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 18.25% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.81% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.81% | -1.11% |