Сравнение ELCV с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
ELCV и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и IVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 0.09%.
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и IVE
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Доходность на риск
ELCV vs. IVE — Ранг доходности на риск
ELCV
IVE
Сравнение ELCV c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.25 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.07 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.01 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и IVE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и IVE
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IVE в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и IVE
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и IVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -61.32% | +42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.00% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.42% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.16% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и IVE
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.78% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.70% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 15.58% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.45% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.98% | -1.28% |