Сравнение ELCV с IAU
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ELCV is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, ELCV returned 32.38% vs 22.32% for IAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
ELCV
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам ELCV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 22.21% | 9.96% | -0.64% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | -0.38% |
Correlation
The correlation between ELCV and IAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. IAU — Ранг доходности на риск
ELCV
IAU
Сравнение ELCV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 0.99 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.66 | 2.83 | +18.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и IAU
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -45.14% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -24.40% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.03% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -15.97% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 8.47% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и IAU
Текущая волатильность для Eventide High Dividend ETF (ELCV) составляет 4.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что ELCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.70% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 23.94% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 27.17% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.16% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.02% | -0.54% |
Сравнение комиссий ELCV и IAU
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и IAU
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and IAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to ELCV (4.47%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.38% vs 22.32% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ELCV has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.38% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for IAU.
ELCV is categorized as Large Cap Value Equities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.25% for IAU.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор