Сравнение ELAN с MEDP
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ELAN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, ELAN returned -5.40%/yr vs 24.07%/yr for MEDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -4.23%.
ELAN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 14.67%
- 1 год
- 78.84%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
MEDP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -4.23%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELAN и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 14.67% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -2.23% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.23% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | -8.25% |
Correlation
The correlation between ELAN and MEDP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ELAN:
$12.97B
MEDP:
$15.36B
ELAN:
-$0.48
MEDP:
$15.76
ELAN:
2.65
MEDP:
5.87
ELAN:
2.02
MEDP:
26.04
ELAN:
$4.89B
MEDP:
$2.68B
ELAN:
$2.42B
MEDP:
$778.59M
ELAN:
$755.00M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. MEDP — Ранг доходности на риск
ELAN
MEDP
Сравнение ELAN c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELAN | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.95 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 4.12 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELAN и MEDP
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -42.87% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -36.61% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -39.38% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -42.87% | -35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -13.32% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.70% | -12.96% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 17.25% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и MEDP
Текущая волатильность для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) составляет 9.11%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ELAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 11.31% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 38.98% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 69.58% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.86% | 51.79% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 49.67% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и MEDP
Ни ELAN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и MEDP
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and MEDP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (11.31%) compared to ELAN (9.11%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs MEDP's -42.87%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор