Сравнение ELAN с IDXX
ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ELAN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, IDXX in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, ELAN returned -6.28%/yr vs 0.23%/yr for IDXX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELAN и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELAN показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -16.52%.
ELAN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
IDXX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -21.29%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение доходности по годам ELAN и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 9.19% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -12.42% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.52% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | -23.14% |
Correlation
The correlation between ELAN and IDXX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ELAN:
-$0.48
IDXX:
$18.08
ELAN:
2.52
IDXX:
7.70
ELAN:
$4.89B
IDXX:
$4.45B
ELAN:
$2.42B
IDXX:
$2.76B
ELAN:
$755.00M
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELAN vs. IDXX — Ранг доходности на риск
ELAN
IDXX
Сравнение ELAN c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELAN | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.25 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 0.51 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELAN | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.18 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.51 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ELAN и IDXX
Максимальная просадка ELAN за все время составила -78.00%, примерно равная максимальной просадке IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELAN и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELAN | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.00% | -81.42% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.23% | -31.04% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -37.41% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.00% | -54.00% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.71% | -26.34% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -21.00% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 14.84% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELAN и IDXX
Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что ELAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELAN | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 9.13% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.64% | 19.93% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.12% | 41.38% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.56% | 35.27% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 33.00% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELAN и IDXX
Ни ELAN, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELAN и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elanco Animal Health Incorporated и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELAN и IDXX
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
ELAN and IDXX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELAN has higher volatility (22.61%) compared to IDXX (9.13%). In terms of maximum drawdown, ELAN dropped -78.00% vs IDXX's -81.42%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELAN и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор