Сравнение EL с STZ
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, EL returned 1.09%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции EL превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.01% соответственно.
EL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- -19.92%
- 5 лет*
- -20.28%
- 10 лет*
- 1.09%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам EL и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -13.76% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between EL and STZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between EL and STZ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
$32.77B
STZ:
$25.79B
EL:
-$0.68
STZ:
$11.23
EL:
2.20
STZ:
2.84
EL:
8.21
STZ:
3.08
EL:
$14.84B
STZ:
$9.14B
EL:
$11.09B
STZ:
$4.71B
EL:
$1.30B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. STZ — Ранг доходности на риск
EL
STZ
Сравнение EL c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.39 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.68 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL и STZ
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -67.39% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -26.51% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -51.28% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -51.28% | -34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -53.53% | -32.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.09% | -42.57% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -16.60% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 15.01% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и STZ
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 8.54% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 23.36% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.31% | 30.17% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 24.56% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.60% | 26.96% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и STZ
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.56% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и STZ
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
EL and STZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (15.86%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs STZ's -67.39%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор