PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EL с MNST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, EL returned 0.50%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EL и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 0.50% против 13.21% соответственно.

EL

1 день
1.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-17.07%
1 год
25.45%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
0.50%

MNST

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.39%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-18.61%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%
MNST
Monster Beverage Corporation		15.39%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Correlation

The correlation between EL and MNST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г.

0.24

The correlation between EL and MNST shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$30.93B

MNST:

$87.43B

EPS

EL:

-$0.68

MNST:

$2.06

Коэффициент P/S

EL:

2.07

MNST:

9.92

Коэффициент P/B

EL:

7.75

MNST:

10.02

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$14.84B

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$11.09B

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

EL:

$1.30B

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc.

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

EL vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг доходности на риск EL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.51

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.37

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.24

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

6.37

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.51

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.56

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.51

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EL и MNST

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.82%

-69.17%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.62%

-17.70%

-25.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.55%

-26.04%

-48.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.82%

-26.62%

-59.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-30.42%

-55.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.54%

-1.21%

-74.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-20.67%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.82%

6.22%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EL и MNST

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

13.62%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

19.93%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.27%

26.41%

+21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

24.59%

+18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.58%

26.25%

+10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и MNST

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.65%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.71B
2.35B
(EL) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EL и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Estee Lauder Companies Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.4%
55.0%
Активы портфеля
EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

Часто задаваемые вопросы

EL and MNST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (16.50%) compared to MNST (13.62%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор