Сравнение EL с MDLZ
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, EL returned 0.50%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.50% против 5.61% соответственно.
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам EL и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EL and MDLZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between EL and MDLZ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
-$0.68
MDLZ:
$2.68
EL:
2.07
MDLZ:
1.53
EL:
$14.84B
MDLZ:
$39.30B
EL:
$11.09B
MDLZ:
$11.31B
EL:
$1.30B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
EL
MDLZ
Сравнение EL c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.15 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.26 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EL и MDLZ
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -42.52% | -43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -25.93% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -29.00% | -45.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -29.14% | -56.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -29.74% | -56.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -14.52% | -61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -11.03% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 14.66% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и MDLZ
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 4.44% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 16.13% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 22.10% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 19.48% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 21.03% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и MDLZ
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и MDLZ
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
EL and MDLZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs MDLZ's -42.52%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор