Сравнение EL с KVUE
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, EL returned -20.26%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -26.30% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between EL and KVUE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
EL:
$30.93B
KVUE:
$33.73B
EL:
-$0.68
KVUE:
$0.84
EL:
2.07
KVUE:
2.21
EL:
7.75
KVUE:
3.18
EL:
$14.84B
KVUE:
$15.29B
EL:
$11.09B
KVUE:
$8.93B
EL:
$1.30B
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. KVUE — Ранг доходности на риск
EL
KVUE
Сравнение EL c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.41 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.76 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.48 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.33 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок EL и KVUE
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -44.08% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -37.63% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -42.08% | -32.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -27.91% | -47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -21.02% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 20.33% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и KVUE
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 7.23% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 14.29% | +24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 32.41% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 28.70% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 28.70% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и KVUE
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и KVUE
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
EL and KVUE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs KVUE's -44.08%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор