Сравнение EL с CL
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, EL returned 1.09%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 1.09% против 4.62% соответственно.
EL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- -19.92%
- 5 лет*
- -20.28%
- 10 лет*
- 1.09%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам EL и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -13.76% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between EL and CL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.36 |
The correlation between EL and CL shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
$32.77B
CL:
$72.02B
EL:
-$0.68
CL:
$2.58
EL:
2.20
CL:
3.48
EL:
8.21
CL:
496.66
EL:
$14.84B
CL:
$20.80B
EL:
$11.09B
CL:
$12.49B
EL:
$1.30B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. CL — Ранг доходности на риск
EL
CL
Сравнение EL c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.08 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.14 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL и CL
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -58.91% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -18.64% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -29.05% | -45.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -29.05% | -56.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -29.05% | -56.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.09% | -14.31% | -59.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -11.24% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 11.35% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и CL
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 8.32% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 17.28% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.31% | 21.83% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 18.81% | +24.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.60% | 19.75% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и CL
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.56% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и CL
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
EL and CL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (15.86%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs CL's -58.91%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор