PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с MBXAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXAX is a Macro Trading fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.26%/yr vs 7.34%/yr for MBXAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 15.08%.

EIXIX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.40%
1 год
-12.87%
3 года*
-5.02%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
—

MBXAX

1 день
0.15%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.08%
6 месяцев
14.08%
1 год
20.39%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и MBXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-5.56%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		15.08%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%14.43%

Correlation

The correlation between EIXIX and MBXAX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

-0.11

The correlation between EIXIX and MBXAX shifts across timeframes, from -0.32 (3 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAXEIXIX с APFPX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с GPAIXMBXAX с CTA

Доходность на риск

EIXIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.90
2.91

-4.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
4.27

-6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.56

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

5.17

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

20.03

-21.74

EIXIX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.90, что ниже коэффициента Шарпа MBXAX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и MBXAX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.39%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.39%

-31.75%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-3.89%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-15.66%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-15.66%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

0.00%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.03%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

1.00%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и MBXAX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.55%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

5.16%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

6.91%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

11.49%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

13.41%

-8.71%

Сравнение комиссий EIXIX и MBXAX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и MBXAX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.12%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and MBXAX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (1.84%) compared to MBXAX (1.55%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.39% vs MBXAX's -31.75%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор