Сравнение EIXIX с MBXAX
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXAX is a Macro Trading fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 7.45%/yr for MBXAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и MBXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 13.48%.
EIXIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -6.16%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- -5.36%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- —
MBXAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам EIXIX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -6.71% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 13.48% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 14.43% |
Correlation
The correlation between EIXIX and MBXAX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | -0.11 |
The correlation between EIXIX and MBXAX shifts across timeframes, from -0.30 (3 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
EIXIX
MBXAX
Сравнение EIXIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIXIX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.44 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.05 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 15.28 | -17.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и MBXAX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и MBXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -31.75% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -3.89% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -15.66% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -15.66% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -2.04% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.01% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.03% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и MBXAX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.37% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 4.83% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 6.79% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 11.46% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 13.36% | -8.38% |
Сравнение комиссий EIXIX и MBXAX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и MBXAX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 4.05% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and MBXAX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to MBXAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs MBXAX's -31.75%.
MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и MBXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор