PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIX с KO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или KO.

Корреляция

Корреляция между EIX и KO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EIX и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,588.47%
7,103.97%
EIX
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.49

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.47

KO:

1.96

Коэф-т Омега

EIX:

0.93

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.34

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.73

KO:

3.16

Индекс Язвы

EIX:

19.76%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

EIX:

29.54%

KO:

16.39%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

EIX:

-32.69%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.41B

KO:

$312.09B

EPS

EIX:

$3.31

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

EIX:

17.51

KO:

29.23

Коэффициент PEG

EIX:

0.64

KO:

2.73

Коэффициент P/S

EIX:

1.27

KO:

6.63

Коэффициент P/B

EIX:

1.60

KO:

12.45

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$13.52B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$4.74B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$5.24B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.53% против 9.34% соответственно.

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-13.49%

5 лет

3.13%

10 лет

3.53%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.45%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.49
KO: 1.35
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.47
KO: 1.96
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.34
KO: 1.43
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.73
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.35
EIX
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и KO

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок EIX и KO

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.69%
-2.69%
EIX
KO

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и KO

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
7.62%
EIX
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию