Сравнение EIX с IDVO
EIX (Edison International) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, EIX returned 7.20%/yr vs 23.82%/yr for IDVO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIX и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 14.12%.
EIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 27.00%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 4.03%
IDVO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 21.24% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -5.02% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.12% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Correlation
The correlation between EIX and IDVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between EIX and IDVO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
EIX
IDVO
Сравнение EIX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.42 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 13.25 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.27 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.38 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок EIX и IDVO
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -15.46% | -56.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -10.37% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -15.46% | -28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -1.25% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -2.30% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.67% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и IDVO
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.20% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 13.05% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 15.61% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 16.36% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 16.36% | +11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и IDVO
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности IDVO в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.81% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIX and IDVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (6.53%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, EIX dropped -72.18% vs IDVO's -15.46%.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIX и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор