Сравнение EIVPX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и VFIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	-0.30%	12.90%	16.45%	16.83%	-8.64%	17.96%	4.74%	15.46%	-2.80%	8.71%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	-4.35%	17.83%	24.97%	26.24%	-18.16%	28.65%	18.32%	31.46%	-4.45%	15.74%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

EIVPX

1 день: 1.77%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 2.89%

1 год: 14.12%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: —

VFIAX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.35%

6 месяцев: -2.16%

1 год: 17.30%

3 года*: 18.27%

5 лет*: 11.75%

10 лет*: 14.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EIVPX:

EIVPX с PPFIX EIVPX с SPY EIVPX с GTEYX EIVPX с LVHD EIVPX с VFMV EIVPX с VYM EIVPX с LOWV

Часто сравнивают с VFIAX:

VFIAX с VOO VFIAX с SPY VFIAX с VTI VFIAX с VITAX VFIAX с VVIAX VFIAX с VFIFX VFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий EIVPX и VFIAX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

EIVPX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EIVPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIVPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIVPX	VFIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.97	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.49	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.23	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.52	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.84	7.29	+3.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIVPX	VFIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.97	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.70	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.44	+0.28

Корреляция

Корреляция между EIVPX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и VFIAX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	4.03%	4.01%	2.67%	5.09%	7.95%	1.22%	0.75%	1.23%	1.24%	0.53%	0.00%	0.00%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	1.18%	1.12%	1.24%	1.45%	1.68%	1.24%	1.53%	1.87%	2.05%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и VFIAX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIVPX	VFIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-55.20%	+28.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.11%	-12.12%	+3.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.07%	-24.53%	+10.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.83%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.11%	-6.24%	+4.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.51%	-9.46%	+6.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	2.52%	-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и VFIAX

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIVPX	VFIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	5.35%	-2.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.57%	9.53%	-3.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.64%	18.32%	-6.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.84%	16.91%	-7.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.90%	18.05%	-6.15%

Сравнение EIVPX с VFIAX

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и VFIAX

Сравнение доходности по годам EIVPX и VFIAX

Доходность по периодам

EIVPX

VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIVPX и VFIAX

Доходность на риск

EIVPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

EIVPX

VFIAX

Сравнение EIVPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIVPX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и VFIAX

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и VFIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и VFIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)