Сравнение EIVPX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у STTIX с доходностью -0.47%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и STTIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
EIVPX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
EIVPX
STTIX
Сравнение EIVPX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.33 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 3.88 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.01 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и STTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и STTIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и STTIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -18.71% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -2.68% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -18.71% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.83% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.71% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.96% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и STTIX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.25% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.43% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 4.09% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 9.85% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 7.80% | +4.10% |