Сравнение EIVPX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 13.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и QLEIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
EIVPX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
EIVPX
QLEIX
Сравнение EIVPX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.33 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.01 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.10 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 12.22 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.33 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.22 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и QLEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и QLEIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и QLEIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -38.11% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.49% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -17.07% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.57% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.80% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.64% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и QLEIX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.88% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 4.90% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 8.61% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 10.22% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 10.55% | +1.35% |