PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%.

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JDIEXGTSOX с JHQTX

Сравнение комиссий EIVPX и GTSOX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.

GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.77

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.22

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.89

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

5.59

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GTSOX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между EIVPX и GTSOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и GTSOX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и GTSOX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-29.21%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.14%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-22.03%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.17%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.99%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.77%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и GTSOX

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.30%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

4.95%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

14.05%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

13.19%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

13.44%

-1.54%