Сравнение EIVPX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и GCPYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	-0.30%	12.90%	16.45%	16.83%	-8.64%	17.96%	4.74%	15.46%	-2.80%	8.71%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	-2.97%	12.59%	18.15%	17.59%	-11.48%	19.28%	8.38%	16.67%	-5.37%	9.40%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%.

EIVPX

1 день: 1.77%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 2.89%

1 год: 14.12%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: —

GCPYX

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 12.53%

3 года*: 12.75%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Название символа

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с EIVPX:

EIVPX с PPFIX EIVPX с SPY EIVPX с GTEYX EIVPX с LVHD EIVPX с VFMV EIVPX с LOWV EIVPX с VYM

Часто сравнивают с GCPYX:

GCPYX с GTEYX GCPYX с SHIIX GCPYX с GTSOX GCPYX с LGRCX GCPYX с HNDRX GCPYX с LSIIX GCPYX с SDRIX

Сравнение комиссий EIVPX и GCPYX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GCPYX в 0.68%.

GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund

EIVPX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIVPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIVPX	GCPYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.99	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.62	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.25	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	0.44	+1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.84	1.68	+9.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIVPX	GCPYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.99	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.73	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.67	+0.04

Корреляция

Корреляция между EIVPX и GCPYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и GCPYX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности GCPYX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	4.03%	4.01%	2.67%	5.09%	7.95%	1.22%	0.75%	1.23%	1.24%	0.53%	0.00%	0.00%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	0.45%	0.44%	0.73%	0.92%	0.96%	0.47%	0.82%	1.07%	1.12%	1.03%	1.15%	1.47%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и GCPYX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIVPX	GCPYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-25.24%	-1.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.11%	-10.62%	+1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.07%	-18.33%	+4.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.11%	-4.59%	+2.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.51%	-2.85%	+0.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	4.04%	-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и GCPYX

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIVPX	GCPYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	4.37%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.57%	7.40%	-1.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.64%	15.89%	-4.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.84%	12.31%	-2.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.90%	12.45%	-0.55%

Сравнение EIVPX с GCPYX

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и GCPYX

Сравнение доходности по годам EIVPX и GCPYX

Доходность по периодам

EIVPX

GCPYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIVPX и GCPYX

Доходность на риск

EIVPX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

EIVPX

GCPYX

Сравнение EIVPX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIVPX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и GCPYX

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и GCPYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и GCPYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)