Сравнение EIVPX с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 9.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и FIUIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
EIVPX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
EIVPX
FIUIX
Сравнение EIVPX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.45 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.67 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.62 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 1.71 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.45 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и FIUIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и FIUIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и FIUIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -66.48% | +39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -13.84% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -16.64% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.58% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -11.78% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.97% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и FIUIX
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.00% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 12.18% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 16.37% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 15.73% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 17.06% | -5.16% |