Сравнение EIVPX с EIRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и EIRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | -1.78% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EIRAX с доходностью -1.78%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EIRAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и EIRAX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.
Доходность на риск
EIVPX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
EIVPX
EIRAX
Сравнение EIVPX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.63 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.46 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 6.43 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и EIRAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и EIRAX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EIRAX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.85% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и EIRAX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EIRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -19.85% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -7.73% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -19.85% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.79% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.86% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.75% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и EIRAX
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.63% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.91% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 10.04% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 8.69% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 9.06% | +2.84% |