PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с EIFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с EIFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и EIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и EIFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у EIFVX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям EIFVX по среднегодовой доходности: 5.51% против 10.83% соответственно.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX
Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFXEIFVX с EGRIXEIFVX с EHSTX

Сравнение комиссий EIRAX и EIFVX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EIFVX в 0.74%.

EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Доходность на риск

EIRAX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXEIFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.71

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.09

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

4.05

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. EIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа EIFVX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и EIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXEIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между EIRAX и EIFVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и EIFVX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EIFVX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и EIFVX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и EIFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXEIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-40.64%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.63%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.87%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

-40.64%

+20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.80%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.88%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.07%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и EIFVX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеют волатильность 4.63% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXEIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.79%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.60%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

16.00%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

15.64%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

18.02%

-8.96%