Сравнение EIRAX с ECHIX
EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) are both mutual funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while ECHIX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIRAX returned 5.94%/yr vs 5.23%/yr for ECHIX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIRAX charges 0.93%/yr vs 1.65%/yr for ECHIX.
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и ECHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ECHIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции EIRAX превзошли акции ECHIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 5.23% соответственно.
EIRAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.94%
- Всё время*
- 5.94%
ECHIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 5.23%
- Всё время*
- 5.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EIRAX и ECHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 9.02% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 1.29% | 7.33% | 6.12% | 9.85% | -8.06% | 6.43% | 3.83% | 24.14% | -4.02% | 5.54% |
Correlation
The correlation between EIRAX and ECHIX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between EIRAX and ECHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRAX vs. ECHIX — Ранг доходности на риск
EIRAX
ECHIX
Сравнение EIRAX c ECHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIRAX | ECHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.60 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 7.57 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и ECHIX
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ECHIX в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и ECHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRAX | ECHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -43.51% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -2.57% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -3.78% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -12.47% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -22.88% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.50% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.54% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и ECHIX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRAX | ECHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.03% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 2.72% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 3.27% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 4.93% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 6.36% | +2.71% |
Сравнение комиссий EIRAX и ECHIX
EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ECHIX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и ECHIX
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ECHIX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 4.99% | 5.37% | 4.96% | 4.11% | 4.71% | 4.18% | 4.61% | 13.45% | 4.91% | 4.51% | 4.76% | 5.51% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.57% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EIRAX and ECHIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIRAX has higher volatility (3.65%) compared to ECHIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs ECHIX's -43.51%.
EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRAX и ECHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор