Сравнение EIRAX с GPIX
EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. Over the past year, EIRAX returned 16.11% vs 22.59% for GPIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. EIRAX charges 0.93%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.
EIRAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.94%
- Всё время*
- 5.94%
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $66.42M | $57.17M | $53.50M |
Сравнение доходности по годам EIRAX и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 9.02% | 12.89% | 7.68% | 10.17% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between EIRAX and GPIX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between EIRAX and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRAX vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EIRAX
GPIX
Сравнение EIRAX c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIRAX | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.94 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 13.92 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и GPIX
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRAX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -17.50% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -7.71% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -1.46% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.63% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и GPIX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRAX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.31% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.05% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 11.09% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 13.76% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 13.76% | -4.69% |
Сравнение комиссий EIRAX и GPIX
EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и GPIX
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.57% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EIRAX and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EIRAX has higher volatility (3.65%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs GPIX's -17.50%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRAX и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор