Сравнение EIRAX с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и GPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund	-3.81%	12.89%	7.68%	10.00%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	-3.19%	16.25%	21.77%	13.45%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

EIRAX

1 день: -0.13%

1 месяц: -7.23%

С начала года: -3.81%

6 месяцев: -1.00%

1 год: 8.82%

3 года*: 6.09%

5 лет*: 2.27%

10 лет*: 5.29%

GPIX

1 день: 2.79%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -3.19%

6 месяцев: -0.02%

1 год: 16.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Название символа

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIRAX:

EIRAX с E EIRAX с EIBLX EIRAX с ECHIX EIRAX с EAIIX EIRAX с EAPCX EIRAX с EEIIX EIRAX с EBABX

Часто сравнивают с GPIX:

GPIX с GPIQ GPIX с SPYI GPIX с JEPI GPIX с JEPQ GPIX с SPY GPIX с VOO GPIX с BALI

Сравнение комиссий EIRAX и GPIX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

EIRAX

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

EIRAX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIRAX	GPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.00	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.34	1.52	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.25	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	1.52	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.92	7.97	-3.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIRAX	GPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.00	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	1.43	-0.84

Корреляция

Корреляция между EIRAX и GPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и GPIX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund	2.91%	2.80%	2.35%	2.58%	1.11%	5.68%	3.13%	7.42%	2.98%	2.35%	0.73%	1.59%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	8.60%	8.01%	7.45%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и GPIX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIRAX	GPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.85%	-17.50%	-2.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.73%	-11.54%	+3.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.85%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.73%	-5.13%	-2.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.86%	-1.54%	-2.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.71%	2.20%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и GPIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 3.94%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIRAX	GPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	5.08%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.59%	8.42%	-1.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.84%	17.02%	-7.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.64%	14.07%	-5.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.04%	14.07%	-5.03%

Сравнение EIRAX с GPIX

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и GPIX

Сравнение доходности по годам EIRAX и GPIX

Доходность по периодам

EIRAX

GPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIRAX и GPIX

Доходность на риск

EIRAX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

EIRAX

GPIX

Сравнение EIRAX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIRAX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и GPIX

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и GPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и GPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)