PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRAX с GPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, EIRAX returned 17.96% vs 23.69% for GPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EIRAX charges 0.93%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIRAX показывает доходность 7.62%, а GPIX немного выше – 7.85%.

EIRAX

1 день
0.36%
1 месяц
1.32%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.96%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.12%

GPIX

1 день
-2.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRAX и GPIX

2026 (YTD)202520242023
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		7.62%12.89%7.68%10.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.85%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between EIRAX and GPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between EIRAX and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с EAIIXEIRAX с EIFVXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EVCGXEIRAX с EBABX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

EIRAX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.29

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.11

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.09

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

15.48

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.71

-1.02

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и GPIX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRAXGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-17.50%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.71%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.34%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.48%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и GPIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 2.71%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRAXGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.08%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.22%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

10.42%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

13.85%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

13.85%

-4.75%

Сравнение комиссий EIRAX и GPIX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и GPIX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GPIX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.60%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.15%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIRAX and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (3.08%) compared to EIRAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs GPIX's -17.50%.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRAX и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор