- ISIN
- US2779024742
- CUSIP
- 277902474
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 29 сент. 2011 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции EIRAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) показал доход в 7.81% с начала года и 18.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIRAX составила 6.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 6.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EIRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EIRAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.18% | -5.27% | 6.40% | 2.79% | 0.35% | 7.81% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 0.34% | -1.92% | 0.91% | 2.01% | 2.58% | 0.00% | 1.52% | 2.54% | 1.72% | 0.38% | 0.80% | 12.89% |
| 2024 | -0.44% | 1.18% | 1.82% | -2.43% | 2.93% | 1.28% | 2.46% | 1.37% | 1.35% | -2.00% | 2.32% | -2.22% | 7.68% |
| 2023 | 4.20% | -3.01% | 3.48% | 1.02% | -1.74% | 1.25% | 0.51% | -1.88% | -4.05% | -2.23% | 5.73% | 3.87% | 6.80% |
| 2022 | -2.51% | -1.72% | -0.00% | -4.77% | 0.42% | -4.22% | 3.30% | -3.62% | -6.49% | 0.39% | 6.13% | -2.05% | -14.73% |
| 2021 | -0.85% | 1.32% | 1.56% | 2.05% | 1.32% | 0.19% | -0.37% | 1.12% | -2.58% | 2.33% | -1.48% | 2.53% | 7.22% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.45, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 61.97% of S&P 500 Index downside but only 47.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 47.40%
- Участие в снижении
- 61.97%
Комиссия
Комиссия EIRAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIRAX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EIRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.93 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 13.52 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.34 | $0.35 | $0.14 | $0.88 | $0.48 | $1.07 | $0.40 | $0.35 | $0.10 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund показал максимальную просадку в 19.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 531 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.85%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 2y 1mo | 2y 11moянв. 2022 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 17d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -13.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.14%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 4d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.03%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 25d | 5mo 25dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EIRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -56.78% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.10% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -18.90% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -25.43% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -33.92% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.72% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIRAX
Добавьте Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIRAX