Сравнение EIRAX с E
EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) is Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EIRAX returned 6.12%/yr vs 11.71%/yr for E. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 45.08%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям E по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.71% соответственно.
EIRAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.12%
E
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 45.08%
- 6 месяцев
- 47.92%
- 1 год
- 87.50%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам EIRAX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 7.62% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
E Eni S.p.A. | 45.08% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EIRAX and E is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between EIRAX and E has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRAX vs. E — Ранг доходности на риск
EIRAX
E
Сравнение EIRAX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRAX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 9.45 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 31.99 | -21.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.88 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и E
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -70.53% | +50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.30% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -20.13% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -33.71% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -61.59% | +41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -5.56% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -23.08% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.74% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 2.71%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 7.41% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 19.58% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 22.70% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 25.03% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 28.33% | -19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и E
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности E в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.48% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.60% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EIRAX and E have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (7.41%) compared to EIRAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRAX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор